Educação em bandas de bollinger

Explicação completa das Bandas de Bollinger no Forex.

O indicador Bollinger Bands obtém o nome do agora famoso técnico de mercado John Bollinger, e é um indicador de tendência. Isso significa que ele é aplicado a um gráfico, e os comerciantes o usam para montar uma tendência, bem como para detectar padrões de reversão. De fato, esse indicador é formado por três linhas diferentes que se assemelham a um canal, e são chamadas Banda de Bollinger Superior (UBB), Banda de Bollinger Médio (MBB) e Baixa de Bollinger (LBB). Todas as linhas são igualmente importantes quando se toma uma decisão de negociação com base neste indicador, mas o MBB tem um significado especial. Dependendo do corretor e da plataforma de negociação, o MBB pode ser uma média móvel simples (SMA) ou uma média móvel exponencial (EMA). Se você se refere ao artigo de médias móveis aqui na Forex Trading Academy, você verá que na estratégia de médias móveis, para descobrir os níveis de suporte e resistência é recomendável usar médias móveis simples. No entanto, ao usar o indicador Bollinger Band, recomenda-se usar uma média móvel exponencial para o MBB. A razão para isso é que as EMAs se adaptam no tempo a novos níveis de preços e, portanto, o MBB se torna uma linha pró-ativa e não reativa. A imagem abaixo mostra como traçar o indicador Bollinger Band em um gráfico na plataforma de negociação MetaTrader 4. Como de costume com qualquer indicador de tendência, clicando em Inserir / Indicadores / Tendência e, em seguida, escolhendo a Banda de Bollinger, uma janela pop-up aparecerá na tela.

CORRETORES FOREX CONFIGURADOS.

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Como negociar com o indicador de Bandas de Bollinger.

Quando comparado com o indicador de Parabolica SAR que apresentamos aqui na Forex Trading Academy, o indicador Bollinger Bands realmente permite a um comerciante detectar uma nova tendência e montá-la. Além disso, sair de uma tendência pode ser feita rapidamente, assim como identificar padrões de reversão. Como isso pode ser feito com apenas três linhas? É muito simples:

The Magic of the Middle Bollinger Band (MBB)

O MBB é a linha mais importante das três linhas que compõem o indicador Bollinger Band e, de certa forma, lembra o efeito que a Linea Média no Andrew Pitchfork tem (mais sobre isso para vir mais tarde em nosso projeto aqui). Enquanto no Pitchfork as três linhas são retas, na Banda Bollinger, devido ao fato de elas representarem mais ou menos as médias móveis de algum tipo, as linhas não são diretas.

Padrões de reversão de manchas com o Indicador de Bandas Bollinger.

Para detectar um padrão de reversão em uma tendência atual, ou mesmo o início de uma nova tendência, UBB e LBB são usados. Os comerciantes procuram uma vela para fechar abaixo do LBB (se uma nova tendência de baixa está prestes a se formar), ou acima da UBB (se uma nova tendência de alta está prestes a se formar). O gráfico acima mostra três pontos de reversão. O primeiro revela-se um movimento falso, pois o preço fecha abaixo o LBB e, em seguida, volta para o MBB. Usando a lógica que acabamos de mencionar nos parágrafos anteriores, isso exige que uma breve troca seja tomada no momento em que o MBB é tocado. Este curto deve ser fechado em uma perda no momento em que o preço fecha acima da UBB, como outro ponto de reversão, desta vez na direção da tendência anterior. No entanto, neste momento, não é recomendável trocar mais o lado longo, já que o fato de que o preço foi capaz de formar um padrão de reversão anterior mostra que a tendência ascendente está perdendo sua força. Escusado será dizer que algumas velas depois aparece um outro padrão de reversão de baixa, e desta vez, uma nova tendência, uma baixa. A partir deste momento, deve-se olhar para montar a tendência recém-formada usando o método explicado anteriormente.

A beleza deste indicador vem do fato de que os dois métodos descritos aqui funcionam em qualquer período de tempo ao qual o indicador é aplicado. Se você é um scalper, então o indicador Bollinger Bands é seu amigo independentemente de você estar aplicando no gráfico de 1 minuto ou 5 minutos; os mesmos princípios são válidos em qualquer período de tempo. Se você é um comerciante de swing e seu horizonte de tempo para um comércio se espalha de algumas horas para dias e até semanas, o indicador Bollinger Bands pode facilmente detectar pontos de inversão e níveis para adicionar a uma tendência. Não importa o tipo de comerciante que você é, ou o estilo de negociação que você usa, o indicador Bollinger Bands é uma ferramenta valiosa para o kit de todos os comerciantes.

Outros materiais educacionais.

Recomendação de leitura adicional.

& # 8220; modelo de Black-Scholes e bandas de Bollinger. & # 8221; Liu, Wei, Xudong Huang e Weian Zheng. Physica A: Mecânica Estatística e suas Aplicações 371, no. 2 (2006): 565-571. & # 8220; Usando bandas de Bollinger. & # 8221; Bollinger, John. Estoques e amp; Commodities 10, no. 2 (1992): 47-51.

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Trocar os Gráficos: Bollinger Bands.

A Bitcoin recuperou o valor de US $ 5000 no final de agosto / início de setembro. Para os comerciantes, isso significa voltar para o negócio de implementar estratégias de negociação vencedoras para variar as condições do mercado. Na nossa série Trade the Charts, agora que cobrimos as médias móveis, vamos analisar um indicador baseado na média móvel: Bollinger Bands.

John Bollinger, o criador das Bandas Bollinger na década de 1980, é um comerciante baseado em análise técnica que desenvolveu essa ferramenta para o reconhecimento de padrões na determinação de altos e baixos relativos em gráficos comerciais.

Em outras palavras, quando um gráfico não mostra uma nova baixa alta ou nova, ainda há pontos onde há uma baixa relativa ou relativa baixa, em relação à atividade de preços recente. Detectar novos altos e baixos é bastante fácil em um gráfico, mas os altos relativos são um pouco mais de um desafio.

Vamos ver o que são e como eles funcionam.

Bollinger Bands começa com uma média móvel. O mais comum na maioria dos software de gráficos é 20 períodos, o que pode significar horas para forex ou Bitcoin ou dias para estoque. Um gráfico da Bollinger Band sempre terá uma média móvel nela. As médias móveis simples são padrão, embora algumas usem médias móveis exponenciais.

Uma vez que temos a média móvel, temos que criar as próprias bandas. Criamos as bandas com uma das estatísticas mais comuns: Desvio Padrão. O desvio padrão mede um conjunto de pontos de dados (preços) para avaliar a variação entre os valores. Aqui está um exemplo simples:

Para os preços das ações entre US $ 5 e US $ 15 por ação, temos 2 conjuntos de preços em 5 dias:

Neste exemplo, você pode ver apenas os números que há mais variação no segundo conjunto do que o primeiro. Calculando o desvio padrão, que é fácil no Excel ou no Google Sheets com a fórmula pré-carregada, prova isso onde o primeiro conjunto possui um desvio padrão de 3,80 enquanto o 2º conjunto possui um desvio padrão de 5,06, o que significa que os números estão mais próximos da média em o primeiro set.

Com Bandas Bollinger, o desvio padrão comum usado é 2 desvios padrão da média móvel. Dois desvios-padrão são importantes, pois aqueles que tomaram uma aula de Estatística podem lembrar, incorpora 95% de todos os valores quando são desenhados como uma curva de sino (distribuição normal). Este 95% é conhecido como um intervalo de confiança ou nível de confiança. Isto é o que um gráfico de 2 desvios e uma média móvel parece em um gráfico.

Este gráfico, cortesia da Wikipedia, mostra a média móvel em azul e as Bandas Bollinger com a banda superior em vermelho e a banda inferior em verde. É uma média móvel de 20 dias com 2 desvios padrão para o S & amp; P 500.

A Importância da Volatilidade.

Bollinger Bands é uma mistura de médias móveis (o azul) com volatilidade (o vermelho e o verde). Como todos são desenhados como linhas no gráfico, você obtém uma representação visual de quando há mais volatilidade. Entre 10/8 e 11/8 no gráfico onde o espaço entre as linhas vermelha e verde é muito maior do que em 1/9, onde o espaço é muito mais estreito.

Esses espaços entre as bandas são medidas visuais de volatilidade no S & amp; P.

Como os comerciantes usam as bandas.

Existem muitos métodos diferentes que as pessoas usam para trocar usando Bollinger Bands. Vejamos alguns exemplos.

Negociadores de volatilidade / opções: os comerciantes de opções operam com volatilidade mais do que outros comerciantes, uma vez que uma opção e a volatilidade da ação subjacente são um fator importante no preço da opção. A volatilidade eo tempo de expiração são os principais fatores no preço de uma opção. No período de janeiro no gráfico S & amp; P acima, esse fosso mais estreito na volatilidade significa que a volatilidade é relativamente baixa, o que significa que as opções comerciantes devem comprar opções. Eles podem comprar opções de venda, opções de compra ou ambos e podem ganhar dinheiro com um aumento da volatilidade com a média, mesmo que o estoque subjacente se mova contra eles. As bandas são uma ótima ferramenta para os comerciantes de volatilidade.

Você pode fazer isso com a volatilidade da Bitcoin? Você pode se você tiver uma conta de margem, use alavancagem e / ou tenha várias contas com uma como uma conta longa e uma como uma conta curta.

Tendência seguindo os comerciantes: muitos comerciantes usam alguma técnica de tendência de tendência. Esses comerciantes usarão as bandas para trocarem quando o preço se mova para fora delas, o que significa que se um estoque ou uma cryptocurrency se movem acima da banda superior, então eles tomam isso como um sinal de compra. Por outro lado, um preço que desabava abaixo da banda baixa provocaria um sinal de venda ou curto-circuito.

Comerciantes de curto prazo: uma estratégia de negociação comum a curto prazo com as bandas é trocar o alcance de uma faixa até ou abaixo da média móvel. Uma vez que temos 3 linhas em nosso gráfico, a média móvel e as bandas, esta seria uma estratégia simples para seguir e negociar para passar da banda baixa até a média móvel ou ficar longe da faixa superior até a média móvel .

Comerciantes médios em movimento: muitos comerciantes fazem uma negociação em média móvel. Como discutimos em nossa publicação em média móvel, isso significa usar 2 médias, como as médias de 20 dias e 50 dias, e quando o 20 cruza os 50 é um sinal de compra. Um comerciante de crossover pode trocar com alguma confiança usando bandas de Bollinger que mostram 95% dos valores prováveis. As bandas ajudam os comerciantes a determinar se o crossover é um bom sinal de compra ou não, verificando a quantidade de espaço na banda superior (na compra) ou banda baixa (na venda).

TradingSim mostra algumas ótimas estratégias para como negociar Bollinger Bands.

Bitcoin e sua volatilidade.

Você não precisa de nós para dizer que o Bitcoin foi volátil recentemente. Todos esses movimentos de preços loucos fazem isso por você. Vamos verificar um gráfico Bitcoin com bandas Bollinger sobre eles.

Este gráfico da BitcoinCharts nos mostra 3 meses de preços da Bitcoin no Bitstamp. Uma grande coisa que eles fazem para Bollinger Bands é que eles destacam o espaço entre as bandas em azul. A maior parte de agosto, você vê o espaço nas bandas é bastante largo e fica mais estreito até setembro até a recente queda de preço.

A linha no gráfico de baixo é outra ferramenta útil ao usar Bollinger Bands, Bollinger Band Width. Esta linha mostra se a largura das bandas está crescendo ou encolhendo, uma ótima maneira de olhar para a volatilidade. Este gráfico está nos dizendo que podemos estar entrando em um período de alta volatilidade na negociação Bitcoin.

Bandas Bollinger são uma ótima ferramenta comercial. Os comerciantes Bitcoin podem usá-lo, juntamente com outra ferramenta de sua escolha para determinar:

A volatilidade de Bitcoin O relativo relativo ao Bitcoin é baixo ou baixo Se o Bitcoin é tendência ou não tendente Uma visão de 95% de todos os preços em um determinado período com as bandas Bom suporte e pontos de resistência (na faixa baixa para suporte e superior para resistência) para suas negociações .

Como todas as boas ferramentas de negociação, você não pode e não deve usá-la sozinha no vácuo. Você deve estar usando vários sinais para confirmar uma tendência ou uma reversão para que você possa lutar contra sinais falsos e as perdas que eles geram. As bandas de Bollinger são uma ferramenta que você deve considerar adicionar ao seu arsenal comercial.

Conte-nos no Twitter Magnr quais ferramentas você gosta e por quê? Adoramos saber de você.

Bandas de Bollinger.

Índice.

Bandas de Bollinger.

Introdução.

Desenvolvido por John Bollinger, Bollinger Bands® são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão, que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e estreita quando a volatilidade diminui. Essa natureza dinâmica das Bandas Bollinger também significa que elas podem ser usadas em diferentes títulos com as configurações padrão. Para os sinais, as Bandas Bollinger podem ser usadas para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais resultantes do estreitamento do BandWidth são discutidos no artigo ChartSchool no BandWidth.

Nota: Bollinger Bands® é uma marca registrada de John Bollinger.

Cálculo SharpCharts.

Bollinger Bands consiste em uma banda do meio com duas bandas externas. A banda do meio é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas geralmente são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa do meio.

As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais ao multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas ajustes pequenos são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período médio móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também justificaria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é definido em 2. Bollinger sugere aumentar o multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuir o multiplicador de desvio padrão para 1,9 para um período de 10 SMA.

Sinal: W-Bottoms.

W-Bottoms faziam parte do trabalho de Arthur Merrill que identificava 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa esses vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Um "W-Bottom" se forma em uma tendência de baixa e envolve dois níveis de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms, onde a segunda baixa é menor que a primeira, mas segura acima da banda inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bands. Primeiro, uma reação é baixa. Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda do meio. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Esta baixa detém acima da banda inferior. A capacidade de manter acima da banda inferior no teste mostra menos fraqueza no último declínio. Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte movimento fora da segunda baixa e uma ruptura de resistência.

O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, houve um salto para trás acima da banda do meio. Em terceiro lugar, o estoque mudou-se abaixo da baixa de janeiro e manteve-se acima da banda inferior. Mesmo que o pico de 5 de fevereiro quebrou a banda mais baixa, as Bandas Bollinger são calculadas usando os preços de fechamento, de modo que os sinais também devem basear-se nos preços de fechamento. Em quarto lugar, o estoque subiu com o volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro. O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009.

Sinal: M-Tops.

M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. De acordo com Bollinger, os tops geralmente são mais complicados e extraídos do que os fundos. Os tops duplos, os padrões de cabeça e ombros e os diamantes representam tops evolutivos.

Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um duplo topo. No entanto, as altas de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não confirmação quando uma segurança está fazendo novos aumentos. Este é basicamente o oposto do W-Bottom. A falta de confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança cria uma reação bem acima da banda superior. Em segundo lugar, há uma retração para a banda do meio. Em terceiro lugar, os preços se movem acima do alto anterior, mas falham em alcançar a banda superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para atingir a banda superior mostra um ímpeto decrescente, que pode pregar uma reversão da tendência. A confirmação final vem com uma quebra de suporte ou sinal indicador de baixa.

O Gráfico 4 mostra o Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ​​de 2008. O estoque moveu-se acima da banda superior em abril. Houve uma retração em maio e, em seguida, outro empurrão acima de 90. Mesmo que o estoque se movesse acima da banda superior em uma base intradia, não Fechou acima da banda superior. O M-Top foi confirmado com uma quebra de suporte duas semanas depois. Além disso, note que o MACD formou uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmação.

O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço excedeu a banda superior no início de setembro para afirmar a tendência de alta. Após um retrocesso abaixo do SMA de 20 dias (faixa média de Bollinger), o estoque mudou-se para um nível superior acima de 17. Apesar deste novo alto para o movimento, o preço não excedeu a banda superior. Isso mostrou um sinal de aviso. O estoque quebrou suporte uma semana depois e o MACD se moveu abaixo da linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há níveis de reação mais baixos em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo evolutivo formou um pequeno padrão de cabeça e ombros.

Sinal: Walking the Bands.

Os movimentos acima ou abaixo das bandas não são sinais per se. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou excedem as bandas não são sinais, mas sim "tags". Em frente a isso, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda baixa mostra fraqueza. Os osciladores Momentum funcionam da mesma forma. A sobrecompra não é necessariamente otimista. Isso requer força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem "caminhar a banda" com inúmeros toques durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A banda superior possui 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um movimento de preço bastante forte para ultrapassar essa banda superior. Um toque de banda superior que ocorre depois de uma Bollinger Band confirmar que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas tags de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda baixa durante uma tendência de alta. O SMA de 20 dias às vezes funciona como suporte. De fato, mergulha abaixo da SMA de 20 dias às vezes oferece oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior.

O Gráfico 6 mostra Air Products (APD) com um aumento e fechamento acima da faixa superior em meados de julho. Primeiro, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso ascendente é um sinal de força e não de fraqueza. A negociação ficou plana em agosto e a SMA de 20 dias se moveu para os lados. As bandas de Bollinger diminuíram, mas APD não fechou abaixo da banda inferior. Os preços e a SMA de 20 dias apareceram em setembro. No geral, APD fechou acima da banda superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela indicadora mostra o Índice de Canal de Mercadorias de 10 Períodos (CCI). Os mergulhos abaixo de -100 são considerados sobrevoados e se deslocam para trás acima de -100 indicam o início de um salto de sobreposição (linha verde pontilhada). A tag de banda superior e o breakout iniciaram a tendência de alta. CCI então identificou pullbacks negociáveis ​​com mergulhos abaixo de -100. Este é um exemplo de combinação de Bandas Bollinger com um oscilador momentum para sinais comerciais.

O Gráfico 7 mostra Monsanto (MON) com uma caminhada pela banda baixa. O estoque caiu em janeiro com uma quebra de suporte e fechou abaixo da banda inferior. De meados de janeiro até o início de maio, a Monsanto fechou abaixo da faixa inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da banda superior uma vez durante esse período. A ruptura do suporte e o fechamento inicial abaixo da faixa inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, o Índice de canal de commodities de 10 períodos (CCI) foi usado para identificar situações de sobrecompração de curto prazo. Um movimento acima de +100 é sobrecompra. Um movimento para trás abaixo de +100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010.

Conclusões.

Bollinger Bands reflete a direção com a SMA de 20 períodos e a volatilidade com as bandas superior / inferior. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89% de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativo. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixos quando abaixo da faixa inferior. No entanto, relativamente alto não deve ser considerado como de baixa ou como sinal de venda. Do mesmo modo, relativamente baixo não deve ser considerado otimista ou como sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por um motivo. Tal como acontece com outros indicadores, as Bandas Bollinger não devem ser usadas como uma ferramenta autônoma. Os cartistas devem combinar bandas de Bollinger com análise básica de tendências e outros indicadores para confirmação.

Usando o SharpCharts.

Bollinger Bands pode ser encontrado em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel simples, Bollinger Bands deve ser mostrado em cima de um gráfico de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador de desvio padrão para as bandas superior e inferior. Esses parâmetros padrão configuram as distorções padrão das bandas 2 acima / abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Bollinger Bands (50,2.1) pode ser usado por um período de tempo mais longo ou as Bandas de Bollinger (10,1,9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para um exemplo ao vivo.

Análises sugeridas.

Crossover Bullish Bollinger Band.

Esta pesquisa encontra ações que acabaram de se deslocar acima da linha superior da Banda de Bollinger. Esta varredura é apenas um ponto de partida. São necessários mais refinamentos e análises.

Crossover Bearish Bollinger Band.

Esta varredura encontra ações que acabaram de se mover abaixo da linha inferior da Bollinger Band. Esta varredura é apenas um ponto de partida. São necessários mais refinamentos e análises.

Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas análises da Bollinger Band, consulte nossa Referência do Indicador de Varredura no Centro de Suporte.

Recursos adicionais.

Estoques e amp; Artigos da revista Commodities.

Dez 2001 - Stocks & amp; Commodities V. 20: 1 (78-79)

Jan 1992 - Stocks & amp; Commodities V. 10: 2 (47-51)

Como negociar forex usando Bollinger Bands.

Como funciona Bollinger Bands?

Outra maneira de usar Bollinger Bands é parte de uma estratégia de seguimento. Nesse cenário, se o preço se fechar fora de uma das bandas, pode-se dizer que ocorreu uma quebra. Isso mostra uma força significativa e indica que o mercado provavelmente continuará nesse sentido por um tempo. Assim, se o mercado fecha acima da banda superior, um comerciante deve entrar em uma posição longa no próximo aberto. Por outro lado, se o mercado se fechar abaixo da banda baixa, um comerciante deve entrar em uma posição curta. A linha média média móvel pode então ser usada como uma área para fazer uma parada.

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Bollinger Bands®

Bollinger Bands® é composto por três bandas e ajuda a medir a volatilidade de uma segurança. A primeira banda é uma média móvel simples, que mostra a média do preço de uma garantia durante um período de tempo fixo. A segunda e a terceira bandas refletem dois desvios padrão - uma medida estatística de volatilidade - em qualquer direção da média. Como Bollinger Bands® usa desvio padrão, as principais mudanças de preço farão com que as bandas façam contrato ou se espalhem. Quanto mais longe as bandas externas, maior a volatilidade.

Além de medir a volatilidade, Bollinger Bands® também ajuda os analistas a fazer previsões de investimento. Quando a faixa de preços de uma segurança se aproxima da banda superior, isso pode significar que a segurança é sobrecompra e começará a perder valor. Da mesma forma, quando o preço se move em direção à banda baixa, isso poderia significar que a segurança está sobreviva e seu preço pode começar a subir rapidamente.

Cálculos.

Bollinger Bands®® são exibidos como três bandas. A banda do meio é uma média móvel normal. Na seguinte fórmula, 'n' é o número de períodos de tempo na média móvel (por exemplo, 20 dias).

A banda superior é a mesma que a banda do meio, mas deslocada pelo número de desvios padrão (por exemplo, dois desvios). Nesta próxima fórmula, 'D' é o número de desvios padrão.

A banda inferior é a média móvel deslocada para baixo pelo mesmo número de desvios padrão (isto é, 'D').

Gráfico de amostra.

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Bandas de Bollinger.

Bollinger Bands®, desenvolvido por John Bollinger, são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão, que modifica à medida que a volatilidade se expande e declina. As bandas aumentam espontaneamente quando a volatilidade se expande e estreita quando a volatilidade diminui. Bollinger Bands pode ser usado em diferentes títulos com as configurações padrão. Para os sinais, as Bandas Bollinger podem ser usadas para rotular M-Tops e W-Bottoms ou para decidir a segurança da tendência. Os sinais determinados pelo estreitamento do BandWidth são discutidos no artigo do gráfico no BandWidth.

Nota: Bollinger Bands® é uma marca registrada de John Bollinger.

Cálculo SharpCharts.

Bandas de Bollinger são formadas por uma banda do meio com duas bandas externas. A banda do meio é uma média móvel simples que normalmente é configurada em 20 períodos. Uma média móvel simples é utilizada devido à fórmula de desvio padrão, que também usa uma média móvel simples. O período de retrocesso para o desvio padrão é idêntico ao da média móvel simples. As bandas externas normalmente são definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa do meio.

As configurações são ajustáveis ​​de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger sugere fazer pequenas alterações incrementais ao multiplicador de desvio padrão. Ajustar o número de períodos para a média móvel também afetará o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Por esse motivo, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um crescimento no período médio móvel aumentaria automaticamente o número de períodos utilizados para calcular o desvio padrão e também autorizaria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é definido em 2. Bollinger recomenda aumentar o multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuir o multiplicador de desvio padrão para 1,9 para um período de 10 SMA.

Sinal: W-Bottoms.

W-Bottoms área uma parte do trabalho Arthur Merrill & # 8217; que mostrou 16 padrões com uma forma W simples. Bollinger também usou diferentes padrões W com Bollinger Bands para reconhecer W-Bottoms. Um W-Bottom aparece em uma tendência de baixa e envolve dois níveis de reação. Especificamente, Bollinger procura W-Bottoms, onde a segunda baixa é menor do que a primeira, mas se mantém acima da faixa inferior. Há quatro etapas para validar um W-Bottom com Bollinger Bands. Primeiro, uma reação é baixa; Esta baixa é geralmente, mas não normalmente, abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda do meio. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Esta baixa detém acima da banda inferior. A capacidade de ficar acima da banda baixa no teste revela menos fraqueza no último declínio. Por fim, o padrão é validado com um forte movimento fora da segunda baixa e uma quebra de resistência.

No gráfico 2, mostra Nordstrom (JWN) com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010. a) O estoque formou uma baixa resposta em janeiro (seta preta) e foi abaixo da faixa inferior. b) Houve um salto para trás acima da banda do meio. c) O estoque foi abaixo da baixa de janeiro e ficou acima da banda inferior. Mesmo que o pico do 5 de fevereiro quebrou a banda mais baixa, as Bandas Bollinger foram calculadas usando os preços de fechamento, de modo que os sinais devem basear-se nos preços de fechamento. d) O estoque varreu com volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro. No Gráfico 3, você verá Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009.

Sinal: M-Tops.

M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill, que mostra 16 padrões com uma forma M básica. Bollinger utiliza esses vários padrões M com Bollinger Bands para classificar M Bottoms. De acordo com Bollinger, os tops são normalmente mais confusos e atraídos do que os fundos. Os tops duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes tipificam tops em evolução.

Um M-Top, em sua forma mais comum, é muito parecido com um top duplo. Mas as altas de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger recomenda pesquisar sinais de não confirmação quando uma segurança está fazendo novos aumentos. Este é realmente o oposto do W-Bottom. A falta de confirmação ocorre com três etapas. 1) Uma segurança forja uma reação bem acima da banda superior. 2) Existe uma retração para a banda do meio. 3) Os preços se movem acima do alto anterior, no entanto, eles não alcançam a banda superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para atingir a banda superior mostra um dinamismo decrescente, o que pode indicar uma reversão da tendência. A confirmação final vem com uma quebra de suporte ou sinal indicador de baixa.

A Exxon Mobil (XOM) no Gráfico 4 mostra um M-Top em abril-maio ​​de 2008. Este estoque foi acima da banda superior em abril. Houve uma retração em maio e, em seguida, outro impulso acima de 90. Embora o estoque subisse a banda superior em uma base intradiária, não fechou acima da banda superior. O M-Top foi afirmado com uma quebra de suporte duas semanas depois. Observe que o MACD produziu uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmação.

Pulte Homes (PHM) no Gráfico 5 mostra uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço foi acima da faixa superior no início de setembro para confirmar a tendência de alta. Após um retrocesso abaixo do SMA de 20 dias (banda média de Bollinger), o estoque mostrou uma maior altura acima de 17. Apesar desse novo alto para o movimento, o preço não ultrapassou a banda superior. Isso mostrou um sinal de aviso. O estoque quebrou suporte uma semana depois e o MACD se moveu abaixo da linha de sinal. Tome nota que este M-top é mais complicado porque há níveis de reação mais baixos em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo evolutivo formou um pequeno padrão de cabeça e ombros.

Sinal: Walking the Bands.

Movimentos acima ou abaixo das bandas não são sinais em si. Movimentos que tocam ou excedem as bandas não são sinais, mas sim tags como Bollinger diria. Simplesmente, um movimento para a banda superior indica força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior indica fraqueza. Os osciladores Momentum funcionam da mesma forma. A sobrecompra não é necessariamente otimista. É preciso coragem para atingir os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se esticar em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem caminhar pela banda com muitos toques durante uma forte tendência de alta. Basta pensar nisso, a banda superior é 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um movimento de preço bastante forte para superar essa banda superior. Um toque de banda superior que ocorre depois de uma Bollinger Band confirmar que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz muitas tags de banda superior, também é usual que os preços nunca atinjam a banda baixa durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias às vezes atua como suporte. Na verdade, mergulha abaixo da SMA de 20 dias às vezes dá oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior.

Air Products (APD) no Gráfico 6 mostra um aumento e fechamento acima da faixa superior em meados de julho. Observe que este é um grande aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso ascendente é um sinal de substância, não fraqueza. A negociação ficou plana em agosto e a SMA de 20 dias se moveu para os lados. As bandas de Bollinger diminuíram, mas APD não fechou abaixo da banda inferior. Os preços e os SMA de 20 dias apareceram em setembro. No geral, APD fechou acima da banda superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela indicadora mostrou o Índice de Canal de Commodity de 10 períodos (CCI). Quaisquer mergulhos abaixo de -100 são considerados sobrevoados e se movem para trás acima de -100 sinalizam o início de um salto de sobreposição (linha pontilhada verde). A tag de banda superior e o breakout iniciaram a tendência de alta. CCI mostrou pullbacks negociáveis ​​com mergulhos abaixo de -100. Este é um exemplo de combinação de Bandas Bollinger com um oscilador momentum para sinais comerciais.

Monsanto (MON), no Gráfico 7, mostra uma caminhada pela banda baixa. O estoque desmoronou em janeiro com uma quebra de suporte e fechou abaixo da banda inferior. Desde meados de janeiro até o início de maio, a Monsanto fechou abaixo da faixa inferior em torno de cinco vezes. Observe que o estoque não foi fechado acima da banda superior uma vez durante este período de tempo. A ruptura do suporte e o fechamento inicial abaixo da faixa inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Essencialmente, o Índice de Canal de Mercadorias de 10 Períodos (CCI) foi usado para mostrar situações de sobrecompração de curto prazo. Um movimento acima de +100 é sobrecompra. Um movimento para trás abaixo de +100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema identificou dois bons sinais no início de 2010.

Conclusões.

Bollinger Bands espelha a direção com o SMA de 20 períodos e a volatilidade com as bandas superior / inferior. Essencialmente, é possível determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. As bandas devem conter 88-89% de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativo, de acordo com Bollinger. Na verdade, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixos quando abaixo da faixa inferior. No entanto, relativamente alto não deve ser considerado como de baixa ou como sinal de venda. Relativamente baixo não deve ser considerado otimista ou como sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por um motivo. Tal como acontece com outros indicadores, as Bandas Bollinger não devem ser usadas como uma ferramenta autônoma. Os cartistas devem utilizar Bandas Bollinger com uma análise de tendência básica e outros indicadores para confirmação.